如果ADF检验时，出现有的变量是一阶平稳的，有的变量是三阶平稳的，那接下来该怎么处理呢？还能用协整检验吗？

去看我这个帖子~
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html

首先非平稳下t值不再服从t分布，这个你应该知道。并且ADF统计量的临界值都是模拟出来的。
然后，当N趋于无穷时，t值的分布为渐进分布；当N有限时，为小样本分布。对应渐进分布的临界值和小样本连临界值。
渐进分布什么意思呢？比如在我们通常的OLS回归中，t值服从t分布，但t分布的渐进分布就是正态分布，所以在大样本下临界值可以直接用正态分布的临界值。结果是用t分布的临界值是显著的，用正态分布的临界值可能是不显著的。但是，通常两者的区别不大，我们也不需要去死扣，差不多在5%水平下都是显著的，至少在10%显著水平下一定是显著的。

为什么这里不像通常的回归报告t值和p值呢，分别报告大样本下和小样本下的的情形呢？因为ADF统计量我们只知道他的渐进分布一定存在，但是小样本下不一定存在一个分布，所以大样本下的临界值才有理论基础；此外，大样本假设样本无穷，肯定不现实，我们实际做的肯定是有限样本，比如N=100，那么就有对应的N=100的临界值，这个临界值通常认为更精确，但是它有个问题，就是有限样本下t统计量不一定有一个稳定的分布，换句话说可能根本没有稳定的临界值。因此各有问题，最好的办法是分别报告。

注：比如凌乱，希望耐心看，此外，大样本和渐进可认为是完全一样的概念。

我已经看了，非常感谢，大赞！

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