题目：基于GARCH—Copula模型的金融传染研究――以次贷危机为例
作者：朱**,女,浙江台州人,曾为浙江工商大学金融0502班学生。曾荣获校数学竞赛二等奖。
内容简介：80年代以来金融危机的频繁发生，引起了许多对金融危机的传染性问题的研究，但其中的许多研究忽视了时间序列中的异方差性质。本文提出一种新的研究方法，Copula— GARCH模型，用于验证金融危机传染性的存在与否，此方法不仅考虑金融时间序列的异方差性，还可以捕捉两时间序列间的非线性信赖关系。本文以美国次贷危机中的7个国家或地区的股票指数为例进行实证研究，结果表明,危机时的国家间金融相依程度相对平常时期要大。