At time of negotiating the contract, buy and seller agree on a strike price, which is a fair price so that no one can make arbitrage profits. At this time, the market price of the forward contract is zero.

After entering into contract, time passes by, price of the underlying asset may change, interest rate may change, so the market price of the forward contract most likely will change. The market price of the forward contract is therefore variable, but the contract's delivery price is always the same.

远期价格是基于现在的现货价格而计算出的理论上的价格，一般而言，可以将远期价格简单表示为P=现货价格（标的资产价格）+持有成本（利息成本、仓储成本等），在签订远期合约时候因为现货价格和远期价格相等，而此时持有成本还没有产生。持有成本会随着时间增加，但是期货价格已经包含了持有成本，因此只有现货价格的波动会给投资者带来损益，一般而言，如果现货价格上涨，那么对于远期合约多头，因为签订的协议价格即P是依据原来的现货价格，而现在的现货价格上涨，那么远期多头可以低于市场价格迈入标的资产，再以市场价格将其卖出，中间的差价就是远期合约为其带来的收益，这个收益就是远期合约的价值。在远期合约签订的时候远期价格就是现货价格，所以没有损益，远期合约的价值为0。当然如果现货价格在到期日没有发生变化，那么远期合约的价值仍然为0。
再比如无收益标的资产的远期价格P=s(t)e^[r（T-t)]，s（t）是现货价格，e^[r（T-t)]是在远期合约到期之前的资金收益，也就是你把一元钱钱存入银行以连续复利计算会带来的本金和收益（因为在到期日之前这笔资金是投资者所有因此期货价格应该要包含这部分收益）。在到期日如果是S（t）没有变化，那么远期价格就是P，它和现货价格之差是远期签订一直到到期日这段时间用于购买标的资产价格的那部分资金所产生的收益（已经包含在远期价格里，因此远期不会为投资者带来收益）。如果现货价格S(t)发生了变化，比如上涨，远期合约就会为投资者带来收益，这就是远期的价值。
不知道我说明白了没有，希望对你有帮助。

我觉得你应该了解forward rate的概念，spot rate and forward rate的区别，你好好把这两个弄懂了，就知道了相关的其他概念吧。

远期合同: forward price at time 0 的时候是等于strike (K) 的， 这时候远期合同的价值等于0 。
随着时间的推移forward price and the value of the forward contract 都要变

楼主可以进一步阅读John HULL的 第三章Determination of forward and futures prices

其实很简单，有足够多的入门教材都有清楚的介绍。
    简单地说，交割价格从技术上是可以任意给定的；远期价格是一个特殊的交割价格，使签订合约时，远期合约价值为0；但是随着时间的变化，当初签订的远期价格只是一个既定的交割价格，因为不同的时间会有不同的远期价格。
    比如，你昨天签订30天的远期合约（你是多方），当时的远期价格是10元，这就使30天后（合约到期时间）你买进标的的交割价格确定了（30元），双方都觉得是公平的（远期合约价值为0）；但到了今天，29天后（合约到期时间）的远期价格变成了11元，恭喜你，你在29天后购买的标的从今天来看少支付1元（11-10）...到了合约到期日，如果标的资产当时价格为15元，再次恭喜你，这30天中，你赚了5元（15-10）。
    每个时间，标的资产的远期价格是通过与其现货价格的无套利关系计算的，所以远期价格会随时间发生变化。但一旦合约签订，当初的远期价格就变成一个确定好的交割价格。