求助----格兰杰因果关系检验问题--请高手帮忙

ruby82

2052

收藏 2009-12-03

请问我想做格兰杰因果关系检验，是不是必须要做ADF和协整关系检验，只做ADF检验可以吗？如何进行ADF检验后，二阶差分平稳，是否可以做格兰杰因果关系检验？是用原序列还是差分序列？
各位高手，请帮忙解答一下，万分感谢

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zhangxueweihai

2009-12-3 19:05:01

第一个问题：许多人在公开发表的文章中，也只进行ADF检验。但我觉得如果能进一步做协整检验，再做格兰杰检验可能会更有说服力。因为协整检验，实际是检验变量间能否建立稳定的函数关系，而格兰杰检验在检验变量间的因果关系时，同样需要建立变量间的线性函数，如果变量间不存在稳定的函数关系，我们却勉强进行格兰杰检验，恐怕没有说服力。
第二个问题：使用差分序列。

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ruby82

2009-12-4 15:16:06

谢谢你！zhangxueweihai,还有一个问题能否帮忙解答，如何根据F值和P值判断是否接受原假设？

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nlm0402

2009-12-4 15:21:19

3# ruby82
大接小拒。

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silinjie628

2009-12-4 16:50:22

同意2楼的看法如果不做协整检验可能存在虚假回归的情况

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ruby82

2009-12-7 11:08:12

谢谢了各位

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