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请问什么是Latent Volatility？

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收藏 2018-05-01

请问什么是Latent Volatility？好像又不是隐含波动率。和隐含波动了、已实现波动率（历史波动率）有什么区别呢？

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2018-5-2 17:13:37

应该就是instaneous vol即时波动率

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2018-5-2 20:26:40

cooper56 发表于 2018-5-2 17:13
应该就是instaneous vol即时波动率

和历史波动率及隐含波动率有啥区别呢？我在SVCJ模型的P测度看到的。

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2018-5-2 20:28:48

cooper56 发表于 2018-5-2 17:13
应该就是instaneous vol即时波动率

和历史波动率及隐含波动率有啥区别呢？我在SVCJ模型的P测度看到的。

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2018-5-3 09:21:17

即时波动率是无法观测的一个理论假设随机变量，历史波动率和隐含波动率都是可以直接观测的

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2018-5-3 19:55:48

cooper56 发表于 2018-5-3 09:21
即时波动率是无法观测的一个理论假设随机变量，历史波动率和隐含波动率都是可以直接观测的

我目前在研究随机波动率，到时候有些问题向你请教请教

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