R怎么做滚动窗口（rolling window）回归呢？ - 经管之家

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R怎么做滚动窗口（rolling window）回归呢？

19833

15

收藏 2018-05-04

最近在写论文，要做滚动回归，就是很普通的那种，查了半天没有很详细、权威的解释，大家帮帮忙，有没有什么代码或者资料？R或者EVIEWS的都行！！！！

[hug]有熟悉的同学指教一下吧！

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2018-5-5 10:34:05

https://stackoverflow.com/questi ... -r-using-roll-apply

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2018-5-5 18:06:18

你知道这个滚动回归怎么做吗？就是滚动区间，每一步走多长有什么要求吗？我也不懂这个

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2018-5-5 22:08:36

sckidd 发表于 2018-5-5 18:06
你知道这个滚动回归怎么做吗？就是滚动区间，每一步走多长有什么要求吗？我也不懂这个

其实我也不是太明白，是仿照一篇论文做的，上面也没有说明白，我还在自己摸索着，好像也找不到特别权威具体的说明

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一路走到底

2018-5-6 11:20:18

420948492 发表于 2018-5-5 10:34
https://stackoverflow.com/questions/23162937/the-rolling-regression-in-r-using-roll-apply

谢谢，不错的分享

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2018-5-6 16:36:25

sckidd 发表于 2018-5-5 18:06
你知道这个滚动回归怎么做吗？就是滚动区间，每一步走多长有什么要求吗？我也不懂这个

R有个roll的包可以做这个，我是估计的线性模型，用roll_lm函数很方便

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2018-5-8 21:13:13

淅沥小雨发表于 2018-5-6 16:36
R有个roll的包可以做这个，我是估计的线性模型，用roll_lm函数很方便

那具体每一步多长，窗口宽度多少，看别人怎么弄就仿照就行了吗？

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2018-5-8 21:15:06

淅沥小雨发表于 2018-5-6 16:36
R有个roll的包可以做这个，我是估计的线性模型，用roll_lm函数很方便

我是时间序列的数据

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2018-5-8 21:44:26

sckidd 发表于 2018-5-8 21:13
那具体每一步多长，窗口宽度多少，看别人怎么弄就仿照就行了吗？

我是仿照的，看你的原参考文献，和你的数据时间跨度大小了。

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2018-5-8 21:45:22

sckidd 发表于 2018-5-8 21:15
我是时间序列的数据

我的也是时间序列数据，只不过需要滚动窗口估计的参数是某个多元线性方程里的。

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2018-5-8 21:46:58

sckidd 发表于 2018-5-8 21:13
那具体每一步多长，窗口宽度多少，看别人怎么弄就仿照就行了吗？

也看你的具体需要了，我是要每天的，所以步长为1

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2018-5-10 10:32:30

R具体怎么实现？？还是不会啊

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2018-5-10 22:17:58

淅沥小雨发表于 2018-5-8 21:46
也看你的具体需要了，我是要每天的，所以步长为1

谢谢决定别人怎么用我就怎么用了

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2018-5-11 21:33:59

辛桐发表于 2018-5-10 10:32
R具体怎么实现？？还是不会啊

查看roll包里函数的用法啊

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2018-5-17 09:55:56

淅沥小雨发表于 2018-5-4 20:49
最近在写论文，要做滚动回归，就是很普通的那种，查了半天没有很详细、权威的解释，大家帮帮忙，有没有什么 ...

谢谢，借鉴一下！

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2019-11-18 10:34:57

感谢分享

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