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请教:ADF检验时,滞后项个数选择的AIC准则是什么?多谢!
楼主
了了6658
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2009-12-04
请教:ADF检验时,滞后项个数选择的AIC准则是什么?多谢!
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沙发
kemufei
2009-12-4 19:06:38
AIC准则是赤池信息准则,该项准则运用下式的统计量评价模型的好坏:AIC=-2L/n+2K/n,其中L是对数似然值,n是观测值数目,k是被估计的参数个数,AIC的准则要求其越小越好。
因为,AIC的大小取决于L和k。k取值越小,AIC越小;L取值越大,AIC值越小。k笑意味着模型简洁,L大意味着模型精确。因此AIC和修正的决定系数类似,在评价模型是兼顾了简洁性和精确性。
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藤椅
了了6658
2009-12-6 20:53:49
那请问,在EVIEWS里怎么实现呢?
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板凳
binggol
2009-12-7 01:15:37
在做单位根检验的时候滞后期让软件根据这些信息准则自动选取 不要自己定几期
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报纸
juvinphei
2013-9-27 11:56:46
binggol 发表于 2009-12-7 01:15
在做单位根检验的时候滞后期让软件根据这些信息准则自动选取 不要自己定几期
怎样用STATA实现?
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地板
郭大禹
2015-1-9 15:57:16
学习了 正在学
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