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ADF检验和AIC准则的几个问题,纠结ing
楼主
地大
6761
6
收藏
2011-04-02
1.ADF检验模型中怎么确定是否需要使用常数项和趋势项,是通过看折线图吗?那应该怎么看啊??
2.在进行Granger检验中怎么确定滞后阶数,我看书上写的是使用AIC准则确定?
那为什么不使用依次增加阶数的方法检验,而要使用AIC准则。
还有就是AIC准则在Eviews5.1中怎么使用,是不是做VAR模型估计?那怎么看是格兰杰滞后最佳阶数?
问题暂时就这些,谢谢高手们得回答。
我现在在写论文,大家帮帮我吧,最好回答的有条理些和详细些,尤其是5.1软件的操作步骤。谢谢了。
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沙发
wanping_127
2011-4-2 18:10:44
1.ADF检验模型中怎么确定是否需要使用常数项和趋势项,是通过看折线图吗?那应该怎么看啊??
ADF检验中看变量的折线图,若图中有截距,就应有常数项(一般情况下都有);若图中有趋势,则就应有趋势项。两者都有,则应包含常数项和趋势项。
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藤椅
年华似水007
2011-4-2 18:41:30
一般来说,ADF检验的思路和普通的建模一样,都需要先设模型,然后用检验统计量来验证是不是能通过。所以,我给你的建议是,设出3中形式,然后对三种形式用统计量进行检验。这样,工作虽然多了些,可是非常全面。
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板凳
年华似水007
2011-4-2 18:42:29
确定滞后阶数的方法,在张晓峒老师的书,和高铁梅老师的书都有详细介绍。
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报纸
地大
2011-4-3 17:45:54
4#
年华似水007
能具体跟我说说吗?
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地板
地大
2011-4-3 17:47:41
2#
wanping_127
应该是这样了。谢谢了啊!
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7楼
地大
2011-4-3 17:50:48
3#
年华似水007
恩,谢谢你的提醒,如果按照这样的逻辑,滞后阶数也最好应该逐渐增加去尝试,那AIC准则的作用怎么体现?
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