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2008-03-02

对于ADF检验,如果检验的time项显著,即证明是有确定性时间趋势,如果要将该时间序列转化平稳,是直接拟合关于时间t的线性模型再去除,还是直接做差分能达到平稳?

希望能有人帮忙解答这个问题!谢谢!!!

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2008-3-2 09:59:00

其实你说的这两个方法都可以实现你的目的。

但各有优缺点

1,拟合关于时间t的线性模型再去除,若趋势不是十分明显,则效果不是太好。

2,差分,会使你损失一些数据。

在给你一种方法,

3,滤波法,不过需要你自己来寻找滤子,也比较麻烦。

目前,我就知道这三种了,

你可以选择一下。

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