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ADF检验AIC和SIC的最大滞后期怎么确定？
rensdl
12069 6
2013-01-27
ADF检验AIC和SIC的最大滞后期怎么确定？最大滞后期不同发现结果也不同，可能平稳，也可能非平稳。
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zhaogqruc
2013-1-28 13:16:37
简单方法：EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度
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龙族D王小狼
2013-1-31 00:50:53
Setting lag longth= 1,2,3...12
Writting down 12 AIC or SIC value.
Comparing them and choosing the smallest AIC OR SIC
Because your standard(AIC OR SIC), the lag longth may be different
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rensdl
2013-1-31 14:17:56
龙族D王小狼 发表于 2013-1-31 00:50
Setting lag longth= 1,2,3...12
Writting down 12 AIC or SIC value.
Comparing them and choosing the  ...
the smallest is right?
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龙族D王小狼
2013-2-5 08:14:11
rensdl 发表于 2013-1-31 14:17
the smallest is right?
AIC 和SIC 都是人为规定的标准
其原理是，当构建模型时，增加自变量的个数会使拟合度增加，但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。

最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡。
但是因为侧重点，也就是算法不用，往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。
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peyzf
2014-4-10 20:42:23
how about stata?
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