均值方差效用函数与居民风险态度度量

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收藏 2009-12-05

各位达人，小弟最近忙一篇论文，涉及均值方差效用函数，假设形式为U=E(r)-1/A*var(r),A表示risk tolerance。用行为金融的方法可以测试出A的大小。我现在需要A的具体数值范围，不知道国内外有无此项研究啊，那里可以查到呢？

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cufeuibe

2009-12-10 21:39:18

在做工行投资组合管理系统的时候看到过相关资料，是大摩的一家外包公司做的，你可以搜一下

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sqq19860225

2009-12-16 21:38:06

这个A只能通过一些问卷的方式获得，而且定义有很大的随意性，可能不好得到具体数值。

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kongguyousun

2010-3-12 09:08:16

谢谢各位帮助，我查到一些资料，对A有一些分析，一般范围大概在（0.2-5）之间

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striker_yy

2012-5-20 19:47:07

0.2-5 这个区间也太大了吧

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s1y9

2014-5-10 23:49:26

kongguyousun 发表于 2010-3-12 09:08
谢谢各位帮助，我查到一些资料，对A有一些分析，一般范围大概在（0.2-5）之间

您好想问问您关于那个A的取值的问题谢谢能不能把资料让我参考一下多谢呀我也正在愁同样的问题！！也不知道您还上不上这个网站了~~

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