我根据文献想计算一个长期边际期望损失(LRMES)，首先是通过对单一股票和市场收益率进行GJR-GARCH-DCC分析，得到市场收益率和单一股票收益率的条件波动率及相关系数，还有模型的各种参数，之后，将条件波动率标准化，之后就不知道怎么做了，如何用蒙特卡洛模拟在时间点T时未来一个月收益率的情况，并多次模拟后做均值，最终得到LRMES,求指教，最好是能用EVIEWS做