pvar -- Panel vector autoregression models


Syntax

        pvar depvarlist [if] [in] [, options]

    options                       Description
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    lags(#)                       use first # lags in the
                                    underlying panel VAR; default
                                    is lags(1)
    exog(varlist)                 use time-varying exogenous
                                    variables in varlist
    fod                           use Helmert transformation to
                                    remove panel-specific fixed
                                    effects; the default
    fd                            use first difference to remove
                                    panel-specific fixed effects
    td                            remove cross-sectional mean from
                                    each variable in depvarlist
                                    and in varlist if specified
    instlags(numlist)             specify lag orders of depvarlist
                                    to be used as instruments
    gmmstyle                      use "GMM-style" instruments; may
                                    be used only with instlags()
    gmmopts(options)              override the default GMM options
    vce(vcetype [, independent])  vcetype may be robust, cluster
                                    clustervar, bootstrap,
                                    jackknife, hac kernel lags, or
                                    unadjusted; default is
                                    vce(unadjusted)
    overid                        report Hansen's J statistic of
                                    overidentifying restrictions
    level(#)                      set confidence level; default is
                                    level(95)
    noprint                       do not display coefficient table
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pvar2 kstock invest mvalue, lag(4) soc

pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger

还有不懂的，楼主可以去查看连玉君论文专题视频。
在这篇论文主题里：卫生经济学、信息不对称程度的估算
Love and Zicchino (2006)
Love, I., L. Zicchino, 2006, Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR,Quarterly Review of Economics and Finance,46 (2): 190-210.

您好！有pvar2的程序包吗？