加一句 是不是arima 过程最后使用forecast lead=``` id=t 得到的就是对原始序列的预测值呢？

那要看你是怎么做差分的啦.下面我举个例子，有一个时间序列数据集 “dataset”，截取一部分：
proc arima data=dataset;
      identify  var=y(1)  nlag=12;  /* y(1)变量为y 的一阶差分；同理y(1,1)为变量y 的二阶差分*/
      estimate p=2 q=2 method=cls plot;
       forecast lead=18 interval=day id=day out=results;
     run;
这样得出的预测结果便是原始序列的预测值，而不是差分序列的预测值；
   proc arima data=dataset;
          y1=diff(y);
         identify  var=y1 nlag=12;
         estimate p=2 q=2 method=ml plot;
         run;
         forecast lead=18 interval=day id=day out=results1;
       run; /* 这样得出的结果便是差分序列的预测值，还有还原 */

借鉴了，给我解决了疑问，谢谢