在文献中看到“Regressions 2–6 include firm fixed effects. Errors in parentheses are clustered at the firm level.”
效仿它的做法，正常的命令应该是：
xi:xtreg y x i.year ,fe vce cluster(number)
注：numbe为公司股票代码
但问题在于我需要做两组间的组间系数差异检验，即：
suest m1 m2
test [m1_mean]x=[m2_mean]x
如果还是要控制公司固定效应，此时不能使用xtreg命令。
只能用xi:reg y x i.year i.number
但是这个时候如何cluster 呢？尝试命令如下：
xi:reg y x i.year i.number if a==1 , vce cluster(number)
est store m1
xi:reg y x i.year i.number if a==0, vce cluster(number)
est store m2
suest m1 m2
test [m1_mean]x=[m2_mean]x
但反馈是
m1 was estimated with cluster(number).
re-estimate without the cluster() option, and
specify the cluster() option with suest.