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面板数据的不随时间变化变量
也是晴天
10499 15
2018-06-09
各位好，想跟大家请教、探讨一个问题：
公司金融或者财务会计研究中，大部分都是面板数据，所以通常应该使用固定效应模型，但是有时研究又有必要控制一些不随时间变化的因素，如性别、行业、产权性质以及其他很多具体问题中涉及的变量，使用xtreg的话就会被omitted掉，无法控制，所以请问大家如何处理这个问题？有其他命令或者什么方法？
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黃河泉
2018-6-9 17:35:59
正常就是用 RE estimator。
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也是晴天
2018-6-9 18:47:00
黃河泉 发表于 2018-6-9 17:35
正常就是用 RE estimator。
谢谢黄老师，但是一般又需要用固定效应模型，用RE会不会不合适？
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也是晴天
2018-6-9 19:13:58
黃河泉 发表于 2018-6-9 17:35
正常就是用 RE estimator。
黄老师，如果我只是想控制住这些不随时间变化因素对因变量的影响，是不是使用固定效应模型其实本身就是控制住了。
也就是说可不可以这样理解：这些不随时间变化的因素其实就是属于个体效应的一部分，在使用固定效应模型的时候已经控制了这些因素对因变量的影响，只是无法汇报他们的回归系数而已。
而如果要估计这些变量的系数，那么就要使用RE了。
不知我这样理解对不对，请黄老师指教，谢谢！
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黃河泉
2018-6-10 07:38:24
也是晴天 发表于 2018-6-9 19:13
黄老师，如果我只是想控制住这些不随时间变化因素对因变量的影响，是不是使用固定效应模型其实本身就是控 ...
应该是这样！
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黃河泉
2018-6-10 07:38:47
也是晴天 发表于 2018-6-9 18:47
谢谢黄老师，但是一般又需要用固定效应模型，用RE会不会不合适？
的确会可能有此问题。
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