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stata 模型选择

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收藏 2018-06-10

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我的数据是非平衡面板，每年的公司样本都不完全一样，我使用的是固定效应回归，加上行业虚拟变量之后，好多个被ommited，此时F test that all u_i=0: F(688, 1472) = 3.79 Prob > F = 0.0000，within R方只有0.02，然后我又尝试了OLS回归，此时R方变成了0.1，行业虚拟变量也没有被ommited，回归结果更加显著了，那我是不是应该选OLS回归呢，请大神指导！！！

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2018-6-10 15:50:55

对了，使用OLS回归以后我的F值也由3变成了9

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2018-6-10 17:09:56

使用哪种模型不是看显著性和是不是满足你的意愿。
面板数据使用何种模型理论是要经过具体的统计检验才能决定，如豪斯曼检验。
一般而言，面板数据通常都是使用固定效应模型，行业被omitted是因为不随时间变化。
R方0.02也不小，单纯的看R方没有太大意义，主要是看显著性

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2018-6-10 17:56:02

也是晴天发表于 2018-6-10 17:09
使用哪种模型不是看显著性和是不是满足你的意愿。
面板数据使用何种模型理论是要经过具体的统计检验才能决 ...

如果我的行业被ommited了，还可以使用固定效应回归吗

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2018-6-11 14:58:32

四月七喜发表于 2018-6-10 17:56
如果我的行业被ommited了，还可以使用固定效应回归吗

可以啊

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