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2018-06-13
为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归,不知道哪位大神知道的,我看很多微观的论文都是这样的。我自己尝试过,非面板数据采用直接采用OLS回归和正常面板的固定效应模型结果是存在很大差别的,所以想知道这是为什么。注:很多期刊论文非平衡面板数据并不是说经过检验 再采用OLS回归的,而是直接当作OLS回归了。如下图,简单举两个例子,一个是财经研究一个是会计研究的期刊,两个都是非平衡面板,但都是用OLS估计。

































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2018-6-17 20:26:45
大家对这个问题没看法吗 还是我自己想多了
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2018-6-24 22:15:42
两者都是OLS最小二乘估计法,我猜你想问的是采用混合回归模型(pooled regression,stata命令reg)还是个体效应模型(包括固定效应,随机效应)。混合回归模型是假定所有ui等于0的,你用xtreg也就是个体效应模型先做一下,左下角会出现H0: ALL ui=0的F值,如果F值很大,那么拒绝原假设,认为不能采用混合回归
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2018-6-25 15:21:23
linfu1994 发表于 2018-6-24 22:15
两者都是OLS最小二乘估计法,我猜你想问的是采用混合回归模型(pooled regression,stata命令reg)还是个体 ...
谢谢你的回答,但是我的问题不是这个,讨论的是为什么很多论文实质是非平衡面板,但是当作独立混合数据去做了,即直接采用OLS。我知道是可以理解成独立混合数据,但是为什么不能理解成非平衡面板呢,然后采用面板模型方法去做。
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2018-6-27 11:54:37
xtydkb 发表于 2018-6-25 15:21
谢谢你的回答,但是我的问题不是这个,讨论的是为什么很多论文实质是非平衡面板,但是当作独立混合数据去 ...
我也有相同的疑问?不知道楼主现在解决了吗?
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2018-6-29 09:35:04
sylviad 发表于 2018-6-27 11:54
我也有相同的疑问?不知道楼主现在解决了吗?
并没有,我目前个人理解是当作独立混合横截面了,不能理解成非平衡面板,不知道是否可以这样理解。
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