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23609 4
2018-06-19
之前在国内发文章主要是控制到年份和行业层面的固定效应(i.year,i.industry),看一些国外目前的期刊开始控制公司层面的固定效应,是直接后面加i.id(id为股票代码)即xtreg y x1 x2 i.year i.industry i.id,fe 还是在fe后面加(cluster id)即xtreg y x1 x2 i.year i.industry,fe(cluster id),真心请教各位大神。。。。。。
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2018-6-19 22:46:50
应该是后一种,fe就相当于控制个体公司固定效应了
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2018-6-19 23:26:42
大壹子 发表于 2018-6-19 22:46
应该是后一种,fe就相当于控制个体公司固定效应了
那仅仅是vce是公司层面的聚类S.E.(公司聚类内可以存在自相关与异方差),对回归系数没有影响,
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2019-10-14 21:25:01
截面数据如何控制公司层面的固定效应呢
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2021-1-11 11:39:33
金融小工 发表于 2019-10-14 21:25
截面数据如何控制公司层面的固定效应呢
reg——i.id;
xtreg——fe.
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