各位达人，小弟初次用EVIEWS编程，希望编写出下面的模型

y = C(1)*GARCH + C(2) + C(3)*y(-1) + C(4) * y(-1) *GARCH

GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + C(7)*GARCH(-1)

小弟按照EVIEWS的帮助，模仿了一个。。。但是很多错误，最后也不知道怎么写下去，还望指教

'change path to program path

%path = @runpath +"../data/"

cd %path

' load workfile

load test

series y = 100*dlog(price)

sample s0 1 1

sample s1 2 1010

smpl s1

' declare coef vectors to use in ARCH likelihood

coef(4) omega = .1

coef(4) alpha = .1

coef(1) mu = .1

' get starting values from T-GARCH(1,1,1)

equation eq1. arch(thrsh=1,archm=var,deriv=aa) y c y(-1)

omega(1) = eq1.C(1)

omega(2) = eq1.C(2)

omega(3) = eq1.C(3)

omega(4) = eq1.C(4)

alpha(1) = eq1.C(5)

alpha (2) = eq1.C(6)

alpha (3) = eq1.C(7)

alpha (4) = eq1.C(8)

'这里把所有的GARCH参数都提取了。。。但是不知道有没有用。。。

' set presample values of expressions in logl

smpl s0

series sig2 = mu(1)

' set up GARCH likelihood

logl ll1

ll1.append @logl logl

ll1.append res = y - omega(1)*sig2 - omega(2) - omega(3) *y(-1) - omega(4)*y(-1)*sig2

ll1.append sig2 = alpha (1)+ alpha (2)*res^2 + alpha (3)*res^2*(res(-1)<0) +alpha(4)*sig2(-1)

ll1.append logl =

'最后最大似然应该如何写呢？

' estimate and display results

smpl s1

ll1.ml(showopts, m=1000, c=1e-5)

show ll1.output

谢谢版上的达人~~