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最小二乘估计的假设条件
楼主
ivy李李李
6249
3
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2018-07-04
想请问一下我们在学习计量的时候,一直强调最小二乘估计的几个假设条件,比如误差项相互独立,误差项同方差等,它们在实证过程中怎么体现呢?
最近发现做实证的过程中大家主要关注的是系数的正负和显著性,而对这些假设条件没有任何说明,实在不明白,是否在实证中需要满足这些条件,如果需要的话怎么体现,以及为什么大家的实证论文中对这个问题避而不谈?
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沙发
黃河泉
2018-7-4 16:24:07
https://mp.weixin.qq.com/s/Dr-awF6xbQW4GmQipS66QA
,论文知道无他求其 t 值而已矣。但你的 t 值对吗?
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藤椅
shortsale
2018-7-5 05:57:28
只能说你看到的论文层次太低
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板凳
天南水北
2018-7-5 08:51:25
第一条假设,线性假设。但是怎么证明某个变量是线性影响的呢,直接KO了所有基于OLS的论文了。计量只是刻画数据的方式而已。假设成立与否,只要不太违背就凑活了,尽量选择最稳健的标准误就好。大的违背的话,误差的相关性,比如内生性的违背,那就是大问题。
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