orangeou 发表于 2009-12-16 23:31 
是这样的,作业要求,就是用某股票对大盘做回归的。但是我搜集数据之后发现了一个问题,有一些天数是大盘在运行,但某股票是停牌的,所以个数就对应不起来。       想到有两种处理方法,一种是把股票停牌的日子的大盘指数删除;第二种是将股票停牌的日子加回上去,价格则取停牌之前的。
       所以想请教一下大家究竟应该如何处理才合适?还是应该有更好的方法的呢……谢谢大家啊!
一般来说要看您选取数据的研究目的,如果研究价格波动性呢,可能对数据的要求就严格一些。
如果不是很强调对股票价格本身波动的研究,一般可以尝试补齐数据,如果股票本身价值没有做出大的调整(拆分、送股、分红)具体可以使用数据平滑(数据市场可长可短,个人偏好和以及对均值回归过程的考量),如果股票本身价值发生改变,中间价格需要采用复权后价格的平滑处理。
当然楼主您说直接将大盘提出这也不是不可以的选择。因为研究系统性风险不一定会要求长记忆,呵呵!