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2009-12-16
是这样的,作业要求,就是用某股票对大盘做回归的。但是我搜集数据之后发现了一个问题,有一些天数是大盘在运行,但某股票是停牌的,所以个数就对应不起来。       想到有两种处理方法,一种是把股票停牌的日子的大盘指数删除;第二种是将股票停牌的日子加回上去,价格则取停牌之前的。
       所以想请教一下大家究竟应该如何处理才合适?还是应该有更好的方法的呢……谢谢大家啊!
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2009-12-16 23:39:59
应该删除停盘的大盘的数据更好吧
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2009-12-17 08:52:13
楼上可以解释一下为什么这样的吗……不大明白呢……分别算出来的方差大概有8%的差距,数据的多少有13%左右的差距,这正常吗?属于可以接受的范围否?
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2009-12-17 09:40:56
8%的差距蛮大的
如果停牌次数不多的话,比较技术化得处理,
可以对停牌引入一个虚拟变量,
将缺失数据看作带估计的参数,
然后和原来的模型参数一起估计,
估计方法的话,需要作出一些假设,常用极大似然估计。
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2009-12-17 10:29:17
研究这个
有用吗?
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2009-12-17 23:00:51
回上面的,一年缺少了30天,算不算多了呢……其实也不知道有没有用,不过是作业的一部分来的。
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