本人毕业论文研究时间序列，之前仅学过横截面分析。以取对数的原油期货价格（lnfp1）作为被解释变量，以OPEC产量（op）,商业库存（es）,燃料消费（fc），天然气价格（ngp）作为解释变量，采用336组月度数据。我把整个观察分为两个阶段：一个是原油价格缓慢上升阶段，一个是剧烈波动阶段。
    经过单位根测试，在整个阶段中，除了fc是I(0)过程外，lnfp1与其他三个解释变量都是不含截距项和趋势项的I（1）过程。
    然后进行了EG协整检验，结果显示被解释变量与解释变量之间存在协整关系。
    同时进行了Johansen检验，存在四种协整关系。

    目前的疑问是（可能比较多啊，大家见谅）
    1. 因为op,es,ngp都是同阶单整，且存在协整关系，下一步我打算用VECM模型，但fc作为I（0）过程能否包含在内，为什么？如果不能的话，用怎样的模型能单独分析fc对lnfp1的影响，最好是简单一点的。(AR? ARMA?)
    2. 假设VECM模型通过AR根检验之后，进行格兰杰因果分析，脉冲响应与方差分解的思路与步骤和普通VAR是否一致？

    欢迎各位计量大神来解答，在此拜谢了！
    如果有大神能来指导我完成整个模型就更好了，现在的困惑在于软件回归结果的解读。保证有偿！！欢迎私信！！