关于互换定价的疑问 - 经管之家

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关于互换定价的疑问

农夫田妇无消息2

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收藏 2018-07-29

比如这个互换是从2013-06开始，fixed leg 和 floating leg 都是6个月支付一次，PV(swap) on 2014-02-12 应该怎么计算啊，2013-12这次已经发生的cash flow应该怎么考虑呢？

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2018-8-28 22:54:16

对收取固定息的一方而言,
1. 2013-12这次已发生的cash flow = 固定息 - 浮动息 ;
2. 2014-2-12尚未进行第2次互换, 所以这一日的PV=0 。

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