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2018-08-09
  • 在确定滞后阶数的时候遇到问题,AIC,HQIC选择6阶,BIC选择2阶,最后应该选2阶还是6阶?可以不可以定义4阶?为什么呢?
  • Selection Order Criteria for Panel VAR
          lag |    AIC       BIC      HQIC    |
      |----+-------------------------------|
      |  1 |  5.86672    6.7753   6.22434  |
      |  2 |  5.18778   6.22951*  5.59898  |
      |  3 |  5.26224   6.45299   5.73365  |
      |  4 |  4.88821   6.24718   5.42789  |
      |  5 |   4.8603   6.41104   5.47814  |
      |  6 |  4.63066*  6.40252   5.33897* |
      |  7 |  4.67898   6.70933   5.49345  |
      +------------------------------------








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2018-8-13 18:57:39
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2018-8-13 19:37:27
我会建议选 2 阶!
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2018-8-13 21:13:40
黃河泉 发表于 2018-8-13 19:37
我会建议选 2 阶!
谢谢黄老师,我也主观上觉得选2阶,但是说不出为什么选择2阶,有没有理论支撑呢?
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2018-8-14 07:43:07
天堂328 发表于 2018-8-13 21:13
谢谢黄老师,我也主观上觉得选2阶,但是说不出为什么选择2阶,有没有理论支撑呢?
根据"精简" (parsimonious) 原则。
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2018-8-15 15:39:03
黃河泉 发表于 2018-8-14 07:43
根据"精简" (parsimonious) 原则。
好的  感谢
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