抱歉说得太抽象，我的详细数据节选是这样的：
实证检验回归部分（财务绩效选用ROA衡量）：
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                   当期           滞后一期       滞后两期       滞后三期   

                   ROA             ROA            ROA           ROA

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x1            0.00186***     0.000481***  0.000446***  0.000206                                 

                             (4.74)          (5.12)                 (3.57)                (1.66)        

稳健性检验部分（财务绩效选用托宾Q替代ROA）：
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                   当期         滞后一期        滞后两期        滞后三期   

                    TBQ           TBQ            TBQ            TBQ   

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x1               0.00920      0.0180*        0.0177         0.00168                       

                           (1.84)           (2.05)                    (1.68)          (0.20)      

还是看不懂！

请问您对我说的哪一部分不明白呀？
实证检验和稳健性检验的结果我发了因变量与自变量显著性和相关系数的那一行，想问，根据下面表格（即稳健性检验）的结果，能证明通过上面表格（即实证）结果得出的“自变量对因变量的影响作用随当期、滞后一期、滞后两期、滞后三期先增后减”这个结论稳健嘛？

你的回归与结果呢？

有的呀，上面的表格就是实证检验里的回归结果，下面的是稳健性检验里的回归结果。
我截出的是自变量和因变量显著性和相关系数那一行，难道我问的问题还需要考虑其他参数嘛？P值 R2之类的？还是需要考虑控制变量？
谢谢

OK，自己对自己落后项跑回归，是吧？这样到底有什么意义呢？

没有没有 不是自己对自己的，我做的是自变量的当期、滞后项和分别和因变量的当期回归哒
就是为了分析自变量对因变量作用效果的滞后性，比较自变量的当期、滞后一期还是两期三期，对因变量影响大

所以我才请你将"所有"回归发出来！

我发的已经是 自变量的当期、滞后项分别和因变量的当期回归 的结果了呀
您说的“所有”是指把表后半部分的控制变量和因变量的回归也要发上来嘛？

黄老师您好， 想请教您两个问题，一是做倾向得分匹配的时候，匹配变量需要与控制变量完全一致么，二是做平行趋势检验的时候，我做出来的是滞后三期以后显著，即整体在0以下，请问这个结果可以吗？

1. 应该是不一样 (虽然我不精确知道你的问题)。2. 平行趋势跟滞后几期有什么关系？

谢谢您，我的表达有误，应该是平行趋势检验中，当期，当期后一两期都不显著，直到第三期显著，说明政策存在滞后，看到您的其他的帖子了，感谢您的回答

稳健性检验和实证检验的结果不一定需要完全一致，但它们应该提供相互支持的证据。在你的案例中，实证检验显示当期及滞后三期的相关系数均显著，并且有一个先增后减的趋势，滞后一期达到最大值。而稳健性检验虽然只有一期滞后显著，但相关系数的变化趋势和符号与实证检验一致。

尽管两者显著性水平不同，稳健性检验的结论仍然支持了自变量对因变量影响先增后减、滞后一期最大的观点。然而，需要注意的是，由于二期和三期滞后在稳健性检验中未达到显著性，这可能意味着该关系在不同条件下的稳定性需要进一步考察。建议你在讨论中提及这一点，并考虑其他可能影响结果的因素或采用不同的稳健性检查方法以增强结论的可靠性。

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也遇见这个稳健性检验显著度改变的问题啦，楼主最后怎么解决呀？