协整系数，误差修正系数和脉冲的关系？

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收藏 2018-08-19

求问，如果协整方程里系数为正，短期误差修正模型里面显示这个变量的系数为负，那么脉冲响应图应该显示先负后正吗？这三者到底有什么联系？

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2018-8-20 09:47:31

没有特殊的对应关系一般协整方程也不是观察的重点，分析一般侧重在误差修正模型和脉冲分析上（如果不做这两类模型，只是普通回归的话，回归系数和协整方程系数也不一定符号一致的，同样侧重分析在回归方程里）

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2018-8-20 18:52:22

胖胖小龟宝发表于 2018-8-20 09:47
没有特殊的对应关系一般协整方程也不是观察的重点，分析一般侧重在误差修正模型和脉冲分析上（如果不做这两 ...

非常感谢！

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2018-8-20 18:54:07

胖胖小龟宝发表于 2018-8-20 09:47
没有特殊的对应关系一般协整方程也不是观察的重点，分析一般侧重在误差修正模型和脉冲分析上（如果不做这两 ...

请问您是说误差修正模型里面变量的系数吗？那个不是短期么？而且我发现很多变量都不显著，而且和长期的符号相反（误差修正项虽然是负数而且显著）。。。

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