协整检验与误差修正模型 - 经管之家

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协整检验与误差修正模型

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收藏 2018-12-24

请问在建立误差修正模型时<br>
1.检验x，y之间是否协整，做回归分析DW＝0.63，通过ADF检验得残差平稳，这里需要做序列相关性方面的修正吗？？如何做？<br>
2.误差修正模型形式如何确定呢？看到过一个例子得到的模型是<br>
△Yt＝b1△Xt+b2ECMt-1+b3△Yt-1，△Yt-1这一项是怎么确定的呢？<br>

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胖胖小龟宝

2018-12-24 16:30:04

DW表明可能存在自相关，但建议使用LM建议来验证（或者不用EG直接用JJ协整来判断协整关系）

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2018-12-24 17:36:30

胖胖小龟宝发表于 2018-12-24 16:30
DW表明可能存在自相关，但建议使用LM建议来验证（或者不用EG直接用JJ协整来判断协整关系）

请问x和y回归是有序列自相关，就直接对这个回归做修正吗？那修正后如何确定的误差修正模型的阶数啊？

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2018-12-26 19:21:08

亚心心啊发表于 2018-12-24 15:24
请问在建立误差修正模型时&lt;br&gt;
1.检验x，y之间是否协整，做回归分析DW＝0.63，通过ADF检验得残差平稳， ...

可以加一个联系方式吗

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2018-12-26 19:21:24

zzzmtonf 发表于 2018-12-26 19:21
可以加一个联系方式吗

我也在做这两个模型

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2018-12-27 14:18:02

参考一下，里面还有EViews、Stata软件操作视频
https://bbs.pinggu.org/thread-6051635-1-1.html

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