一阶单整，误差修正模型的系数怎么解释啊 - 经管之家

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一阶单整，误差修正模型的系数怎么解释啊

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收藏 2018-06-12

两个一阶单整的变量有协整关系，对他们建立误差修正模型，请问模型系数要如何解释，如下图模

QQ??20180612184122.png

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胖胖小龟宝

2018-6-15 10:33:48

一阶单整有协整关系的可以直接用原数据建模的

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2018-6-16 04:01:11

胖胖小龟宝发表于 2018-6-15 10:33
一阶单整有协整关系的可以直接用原数据建模的

最近看了伍德里奇的计量经济学，里面提到如果X,Y非协整，而且是I(1)，建立一阶差分模型。如果是协整，把残差项直接添加到一阶差分方程。

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