如何用VAR法进行风险预测 - 经管之家

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如何用VAR法进行风险预测

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收藏 2009-12-22

问一下高手：是不是只有正态分布的序列，才能用VAR法进行风险预测

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2009-12-26 10:16:53

不是啊，正态分布只是理想的情况。金融收益并不是正态分布的，它的分布是尖峰，左偏，肥尾（fat tail）的

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2009-12-26 13:21:33

楼主是不是现在也在研究风险测度的问题？

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