跪求高手指导VAR法 - 经管之家

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跪求高手指导VAR法

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收藏 2009-12-22

问一下高手：是不是只有正态分布的序列，才能用VAR法进行风险预测

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2009-12-22 15:38:43

不是，可以是任何分布

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2009-12-22 15:42:11

任何序列都可以建立VAR模型
VAR可以做很多东西比如脉冲响应方差分解等等

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2009-12-22 15:42:15

一般使用德尔塔-正态分布法做局部估值需要假设正态分布；模拟法下完全估值不需要

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2009-12-29 23:41:46

平稳序列或者具有协整关系的序列即可建立VAR模型，之后还应对模型的AR根是否落在单位圆内检验模型稳定性。

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