调鲏メ寳呗 发表于 2013-6-22 00:05
所以说（2）收益率最大损失为5%/4-30%×2.326/16=-3.11%，则最大损失为3.11%×1000=31.1   是吗？

调鲏メ寳呗 发表于 2013-6-21 22:11
还有个问题，在相同的情况下，不同置信水平下的VAR（即最大可能损失）可以是相同的。这句话是正确的么?

lightningbao 发表于 2013-6-22 01:12
发差除16.。。标准差还是除4

钱小二 发表于 2013-6-22 02:14
如果VAR的distribution是用historical actual data来做的话，是有可能的。因为你的数据点不连续。如果是假 ...

调鲏メ寳呗 发表于 2013-6-21 22:04
谢谢吖~~ 还想问下，三个月期的标准差是30%/4么？为什么均值不要除于4呢？

bonjovian 发表于 2013-6-22 12:56
我疏忽了，均值确实要除以4.