问个Var的问题

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收藏 2010-04-01

给定一种资产or资产组合，在正太分布和非正太分布下怎么计算Var，谢谢！

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2010-4-4 13:04:41

oivio 发表于 2010-4-1 19:18
给定一种资产or资产组合，在正太分布和非正太分布下怎么计算Var，谢谢！

您是要问Var（variance）还是VaR（value at risk）还是VAR（vector autoregression）
VaR的计算可以参考hull的基础教材，其中给出了正态分布条件下的VaR计算，另外其文中也提及了非正太分布条件下的计量问题，另可参见Jorion的相关文章。

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