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金融学(理论版)
[求助]资产组合VaR的计算
楼主
j_headyong
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2008-02-28
在计算资产组合的VaR时,各个资产的分布都不是标准正态分布,而且每个分布的期望和标准差,都不一样,请问怎么样处理呢?
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