就是如果已知资产A和资产B的VaR以及二者的相关系数Rho，那么请教如何计算两种资产合并后的VaR呢？我只看到过某大神解答是资产组合VaR=sqrt（VaRa^2+VaRb^2+2*VaRa*VaRb*Rho），不知是否正确也不是很懂是如何推导的（大神确实解答的是VaR而不是方差……）不好意思麻烦大家了

（可能很弱智但是实在是搜不到抱歉了）