1、本人在对期货进行有效性检验时，利用历史数据检验其是否符合期货持有成本模型：F=Se^(Rf-Rt)(T-t)，构造的协整形式为lnF=a*lnS+b*Rf+d*t+d2*t*D+u。数据包括期货价格、现货价格、无风险收益率及一个0-1虚拟变量。利用VAR得出的滞后阶数是2阶（输入为1,2），然后在做协整时，输入的滞后阶数为1,1，但是没有得出一个协整向量，只有当输入的滞后阶数改为0,0时，就有一个协整关系了，请问这是怎么回事？
    2、假如能做出一个协整关系出来，然后怎么对参数进行约束检验？包括协整的长期约束（即检验所得的参数a、b与a=1,b=1是等价的）和VEC的短期约束。

望高手予以指点哈，谢谢！