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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
32496 12
2018-08-21
悬赏 20 个论坛币 未解决
各位前辈好,请问近期国外文献中说控制了年份固定效应(time fiexed effect)和公司层面固定效应(firm fixed effect),其中公司层面固定效应(firm fixed effect)不是非常理解如何在stata中实现?
1、是不是直接在双向固定效应模型后加上公司的虚拟变量比如  xtreg y x1 x2 i.year i.number,fe ,   
number代表上市唯一的公司股票代码,这与固定效应模型设置(xtset number year)有什么区别,
2、还是只要xtset设置了number(比如xtset number year)就不需要在xtreg后面后加入虚拟变量i.number了(即xtset number year , xtreg y x1 x2 i.year ,fe)?
3、或者是要加什么cluster等等来控制公司固定效应(如xtset number year , xtreg y x1 x2 i.year ,fe cluster(number) )来控制公司层面固定效应


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2018-8-21 11:15:39
这叫做双向固定效应模型,以你之
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来估计即可!
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2018-8-21 11:19:03
黃河泉 发表于 2018-8-21 11:15
这叫做双向固定效应模型,以你之来估计即可!
前辈您好,如果要多控制下公司固定效应,是不是加入虚拟变量i.number(即  xtreg y x1 x2 i.year i.number ,fe )还是通过cluster实现(xtreg y x1 x2 i.year,fe  cluster(number)),当然目前国内中文文献是习惯控制年份固定效应与行业固定效应(i.year i.industry),国外前沿已经开设控制公司固定效应了?
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2018-8-21 14:56:42
yzshine 发表于 2018-8-21 11:19
前辈您好,如果要多控制下公司固定效应,是不是加入虚拟变量i.number(即  xtreg y x1 x2 i.year i[/backc ...
你显然不熟 xtreg 之意义,
复制代码
是一样的意思!i.number 因因共线性会被消去!
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2018-12-30 18:41:21
yzshine 发表于 2018-8-21 11:04
各位前辈好,请问近期国外文献中说控制了年份固定效应(time fiexed effect)和公司层面固定效应(firm fixe ...
请问你这是怎么解决的呢?
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2019-5-15 11:18:37
请问你解决了吗?同求答案!
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