WLS还是要你自己去看书。
如果模型出现了异方差，即Gauss-Markov的同方差假设得不到满足，则参数的估计值不再是BLUE。如果你能够知道模型扰动项的方差的表达式函数，譬如var(u|X)=sigma^2*f(x)，则通过对原模型进行调整，能够使得它符合Gauss-Markov的全部条件，那就可以继续使用OLS了。在这个例子里头调整的方法就是原模型的左右同时除以f(x)的square root。
Stata命令为 reg y x1 x2 ... xk, [aw=1/f(x)^0.5]

有一个更方便的命令wls0
findit wls0