shijianping 发表于 2009-12-25 12:20
3# binggol 请问：是不是可以这样理解：在一般情况下，若序列不平稳也不协整就用无约束VAR；当序列不平稳但协整时就建立VECM。

shijianping 发表于 2009-12-25 19:01
（1）假设Y与X存在协整，ecm为其残差项。且最优滞后期为1期。那么我求ECM是应该可以直接在命令栏中输入：dY c dX dX(-1) dY(-1) ecm(-1)。这样理解是否正确
（2）当然也可以在Eviews中直接求VECM，直接选择求VAR，并选中ECM就可以了。
我想知道这两种方法有何不同。但往往用第二种方法时有好多变量不显著。
此外，解释变量的当期差分项即dX是否应该加入ECM中？看一些资料，有些学者在ECM中只有滞后差分项，而有些则是即有滞后差分项，也有当期差分项。请问哪种正确啊？

shijianping 发表于 2009-12-25 19:01
（1）假设Y与X存在协整，ecm为其残差项。且最优滞后期为1期。那么我求ECM是应该可以直接在命令栏中输入：dY c dX dX(-1) dY(-1) ecm(-1)。这样理解是否正确
（2）当然也可以在Eviews中直接求VECM，直接选择求VAR，并选中ECM就可以了。
我想知道这两种方法有何不同。但往往用第二种方法时有好多变量不显著。
此外，解释变量的当期差分项即dX是否应该加入ECM中？看一些资料，有些学者在ECM中只有滞后差分项，而有些则是即有滞后差分项，也有当期差分项。请问哪种正确啊？

shijianping 发表于 2009-12-26 19:33
13# acjlhong 谢谢您的解答。请问：您所说的“联合显著”具体是指DX（-1）、DX（-2）的系数都显著呢，还是F统计值显著？或者是其他？说实话，对“联合”这个词我一直没搞明白。
还有，比如最优滞后期为2，其中DX（-1）通过了T检验，而DX（-2）没有通过T检验，是否可以？

shijianping 发表于 2009-12-26 19:39
还有请问13楼：做ECM时，用E-G两步法和用VAR哪个好一些？
从科学角度来讲，是两种方法是否都可以用？