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急！关于hausman检验固定变系数模型还是随机变系数模型
sunhui0121
31027 28
2009-12-23
悬赏 5 个论坛币 未解决
我选用16个个体5年数据典型的N大T小来做面板数据模型，我通过F检验确定要用变系数模型，我默认用固定变系数模型做出来的姐过通过检验还比较满意，可是看文献说必须要通过hausman检验来确定使用固定还是随机，因为huasman原假设是随机，我在pool estimation里的cross-section选项选择random，然后进行hausman估计就显示：random effects estimation requires number of cross sections > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance.这是什么原因？
我试着用变截距模型来做huasman检验，模型很不好通不过检验，但hausman检验结果prob却为：1.0000. 难道变系数模型不可以做hausman检验
希望大家帮帮忙！
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aerohi
2010-1-23 00:19:30
hausman检验只用于变截距模型
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nlm0402
2010-2-15 10:18:21
变系数模型的随机效应要求界面数大于时期数。
否则出不来。
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yette
2010-2-16 11:01:20
三楼回答了你Eviews上出现的说明问题呢。我补充一下，希望对你有所帮助：如果选用的是总体的估计，反映总体的效应，那么大可以不用做hausman检验（Hausman检验只是为了检验解释变量与个体效应不相关,而固定效应模型并不需要这个假设条件），但如果你选用的是抽样估计，则要作Hausman检验（在Eviews5.1以上才可以做Hausman检验）。另外F检验是用来选择使用混合模型还是固定效应模型，而Hausman检验则是用来选择固定效应模型还是随机效应模型。
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shilianglan
2010-3-24 00:09:04
变系数模型的随机效应要求界面数大于时期数。
否则出不来。
二楼的说法不对呀。我的shijian就是截面数大于时期数。在做变系数模型的随机效应时仍然显示random effects estimation requires number of cross sections > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance
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h3327156
2010-3-25 04:53:12
我用EViews6&7 User's Guide 第二本里的一段话回答您的问题  
(在EViews6 User's Guide 第二本的page 483 & EViews7 User's Guide 第二本的page 589)

     " There are some specifications that are not currently supported. You may not, for example,
       estimate random effects models with cross-section specific coefficients, AR terms, or weighting."

里论上来说,您的模型设定,是可以的 (我个人认为可以解才对!!!)
但可以肯定地是有几项可能的问题:
1.参数估计的困难  (注意! 这并非指您的模型设定有错,或如EViews说地的要求)
2.随机效应的估计困难
3.EViews使用手册已经告诉您,目前它不支援这样的选择设定
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