GAUSS, Kim 的 state space models书里 MS models 的代码

stop1205

2441

收藏 2018-09-08

悬赏 200 个论坛币未解决

我最近要用markov swithching models，我发现kim & nelson 的state space models with regime switching 里面的gauss 代码都有（比如第四章的程序）
@================= Initialize Global Variables======1959.1-89.9======@

         START=1;  @1952:4.....@

PRMTR_IN={
  2.20657 1.15590 0.08983  -0.01861  -0.17434  -0.08392 0.79619
-0.21320 1.12828  };
PRMTR_IN=PRMTR_IN';

这样一个初始值。

请问哪位同学知道这个初始值是怎样设置出来的？谢谢

我发现他们不同的程序这个初始值还不一样。

或者有哪位同学有 filado （1994）的代码和程序，能和我分享一下吗？谢谢

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405234960

2018-9-13 09:13:51

初始值的选取是门艺术。以最简单的变截距模型为例（不包含AR结构）：截距项的选取可以通过将样本分为零之上和零之下两部分，进而计算每部分的均值；方差初值的选取类似；转移概率的设定是通过exp（A）/(1+exp(A))中的A给出的，你可以在Excel中设置不同的A来看一下转移概率的变化，一般而言，这一块比较容易设定。
还有一种相对灵活的方式：在给定参数初始值时采用固定参数值+随机数的方式，多点几次按钮就会出来结果了。此外，你可以研究下这个模型的EM算法，里面会有如何给出初始值的方法。
另外，再介绍一个比较***的方法：将所有的参数设置为随机数，通过循环程序（多使用几个break）将模型估计上千次，然后依据对数似然值进行排序。