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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
2441 5
2018-09-08
悬赏 200 个论坛币 未解决
我最近要用markov swithching models,我发现kim & nelson 的state space models with regime switching 里面的gauss 代码 都有(比如 第四章的程序)
@================= Initialize Global Variables======1959.1-89.9======@

           START=1;  @1952:4.....@

PRMTR_IN={
  2.20657   1.15590   0.08983  -0.01861  -0.17434  -0.08392   0.79619
-0.21320   1.12828  };
PRMTR_IN=PRMTR_IN';


这样一个初始值。  

请问哪位同学知道这个初始值是怎样设置出来的? 谢谢

我发现他们不同的程序 这个初始值还不一样。

或者有哪位同学有 filado (1994)的代码和程序,能和我分享一下吗? 谢谢
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2018-9-13 09:13:51
初始值的选取是门艺术。以最简单的变截距模型为例(不包含AR结构):截距项的选取可以通过将样本分为零之上和零之下两部分,进而计算每部分的均值;方差初值的选取类似;转移概率的设定是通过exp(A)/(1+exp(A))中的A给出的,你可以在Excel中设置不同的A来看一下转移概率的变化,一般而言,这一块比较容易设定。
还有一种相对灵活的方式:在给定参数初始值时采用 固定参数值+随机数  的方式,多点几次按钮就会出来结果了。此外,你可以研究下这个模型的EM算法,里面会有如何给出初始值的方法。
另外,再介绍一个比较***的方法:将所有的参数设置为随机数,通过循环程序(多使用几个break)将模型估计上千次,然后依据对数似然值进行排序。
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2019-5-13 13:36:53
你好 想咨询一下关于KIM 第五章的 MS-DFM模型的编程修改,可以加一下联系方式吗, 可以有偿支付,  我的联系方式 515620502
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2019-7-24 08:18:59
Gauss感觉被抛弃
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2019-8-6 19:02:50
兵临城下BeSt 发表于 2019-5-13 13:36
你好 想咨询一下关于KIM 第五章的 MS-DFM模型的编程修改,可以加一下联系方式吗, 可以有偿支付,  我的联系 ...
同学您好,你找到MS-DFM的代码了吗?我一直找不到,如果你有的话,可以发我一份吗?谢谢
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2019-8-6 19:17:18
yuki_whu 发表于 2019-8-6 19:02
同学您好,你找到MS-DFM的代码了吗?我一直找不到,如果你有的话,可以发我一份吗?谢谢
找到了 QQ 谈515620502
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