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state space model
wyy19860530
2553 5
2010-12-01
请教大家个问题，如果样本数据是年份数据，比如从1995-2008年的宏观数据，用state space model，Kalman filter 建立模型做是不是很没有说服力，因为样本太少了？非常感谢
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whaonvger
2010-12-1 13:54:01
当然，kalman filter用的是MLE估计，估计量是渐进有效的。至少要有50个样本的。
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nlm0402
2010-12-1 16:48:43
我看到一些大学校长写的文章，比楼主的数据还要短些，发表在国际贸易问题上。
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wyy19860530
2010-12-2 07:41:40
3# nlm0402

谢谢你的回复，如果可能，可不可以把那篇文章的名字还有期刊发给我看看，我想找下，多谢了，我看到我《财经研究》2008年上面有人用上海的季度数据做state space model,只有22个观测值，所以不是很确定这个
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nlm0402
2010-12-2 10:13:21
他的名字叫宋维明吧，写林产品贸易的，你可以看看。
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wyy19860530
2010-12-2 10:58:26
5# nlm0402

我看了下，他主要是研究贸易问题，但是我主要是感觉state space model，如果样本太少，感觉就没有说服力啊，虽然有paper就是用小于30个观察值做的，是不是因为数据很难找的缘故。。。。
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