求教一个state space问题 - 经管之家

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求教一个state space问题

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收藏 2008-03-29

运行Tsay书中命令时出现问题：Hessian failed to invert. in: SsfFit(tv.start,
fund.capm, "tv.capm", mX = X.mat)

海赛矩阵不能求逆是什么原因

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2015-1-22 16:08:39

海赛矩阵是一个自变量为向量的实值函数的二阶偏导数组成的方块矩阵，如果所有的二阶导数都存在，就可以求逆；
如果迭代点的海赛矩阵为奇异，则无法求逆矩阵。
主要是看二阶偏导数是什么样

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