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关于state space model的问题
楼主
wyy19860530
2027
1
收藏
2010-12-01
请教大家个问题,如果样本数据是年份数据,比如从1995-2008年的宏观数据,用state space model,Kalman filter 建立模型做是不是很没有说服力,因为样本太少了?非常感谢本文来自: 人大经济论坛 宏观经济学 版,详细出处参考:
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=975930&amp
;page=1&from^^uid=280481
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沙发
crystal8832
2015-1-20 11:13:27
这个不是状态空间模型的问题,而是时间序列模型都需要我们对样本的长度要求不能过低。
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