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约束优化问题

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收藏 2018-09-08

完全复制型指数基金就是要最小化平均跟踪误差，即给定一些股票、选择权重向量来构造一个追踪组合，使追踪组合的收益率与标的指数的收益率尽量靠近，其数学表达式如下：

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2018-9-8 20:43:02

标准的二次规划如下式所示：

其中H,A,Aeq为矩阵，f,b,beq,x为列向量，上角标T为转秩。请将指数基金复制问题转化标准的二次规划问题，给出x,H,f,A,b,Aeq,Beq的具体形式。

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