请问下各位坛友，平衡长面板数据分析经常用到FGLS方法，但是FGLS方法结果通常没有检验模型显著性水平的R平方。那么用FGLS回归后，用什么方法，或者说用什么指标，来检验模型的显著性水平呢？就像OLS回归后，有个R平方，来衡量模型的整体显著性水平。通常我们在FGLS回归前都会做模型的异方差、自相关、同期相关性检验，难道是做了这三个检验就说明使用FGLS方法是合适的，不需要在回归后再进行检验了？另外，我在看文献的时候，2015年发表在中国农村经济上的一篇文章的解释说，ＦＧＬＳ回归中Ｒ2不能用，本表报告了被解释变量预测值和实际值的相关系数。我想请问，这个相关系数是怎么出来的呢？我自己用数据跑了一个FGLS，但是找不到界面那个地方显示了被解释变量预测值和实际值的相关系数，难道是截图中的那个correlation： common AR(1) coefficient for all panels  (0.8170)吗？