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3062 1
2018-09-20
请问如果面板数据用豪斯曼检验的结果是随机效应,但是我用固定效应模型做出来,效果是显著的,这样可以吗?还是一定要用随机效应呢?
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2018-9-21 09:33:53
非常不严谨,尤其是发表期刊,懂得专家可能会提出异议。如果出现豪斯曼检验的最优模型和实际不一致,一种可能是豪斯曼检验结果正确,你所谓的另一个显著的模型是不严谨的“伪回归”,另一种可能是你的数据存在特殊性不适合豪斯曼检验,导致检验结果有问题,例如存在异方差的数据不适合豪斯曼检验。解决与验证方法:一、自助法(bootstrap)。此方法非常严格,尤其适用小样本数据。二、辅助回归。使用聚类稳健标准误检验,也比较严格。三、稳健的豪斯曼检验。参考陈强的《高级计量经济学及state应用》19章,利用自助法或辅助回归进行稳健的豪斯曼检验,与一、二点类似。(以上个人理解仅供参考)
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