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因果关系检验？
starapple
7674 10
2009-12-27
用EVIEWS6.0如何做格兰杰因果关系检验？
请教各位了，O(∩_∩)O谢谢
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skyman190
2009-12-27 15:12:51
1、将涉及的变量以as group打开
2、在打开的界面中，proc—make vector autoregression
3、在var界面中，view—lag structrue—lag length criteria 确定合适的滞后阶数
4、quick—group statistics—Granger causality test
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binggol
2009-12-27 15:21:19
我可以十分负责任的告诉你 这种做法肯定是错误的 你就是一组截面数据 你这样做 eviews照样给你做granger因果关系检验 感觉这个是eviews最大的漏洞 一旦它写好一个程序后 它不会区分你数据的类型 比如你是30个省10年的面板数据 共300个样本 它会直接当时间序列的300年处理 就这样进行所谓的面板granger因果关系检验当然是可以做面板granger因果关系检验的 但是不是这么简单的 要熟悉EG两步法的原理财可以
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binggol
2009-12-27 15:23:44
写完后 发现楼主只是问因果关系检验 如果是时间序列的 上面这样操作是可以的 不好意思 我以为问的是面板的 最近总有人问我这个问题 形成定性思维了
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starapple
2009-12-27 17:10:46
我问的就是面板的。O(∩_∩)O
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shijianping
2009-12-27 17:42:03
面板数据好像只能对序列做Granger检验。
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