在实证分析中,内生性问题确实可能使得估计的回归系数出现偏误。对于不同的内生性来源(如遗漏变量、反向因果和测量误差),系数的方向性偏差可以按照以下方式理解:
1. **遗漏变量**:
   - 如果被遗漏的变量与已包含在模型中的解释变量相关,且对因变量有正影响,则该解释变量的估计系数可能被高估。反之,如果遗漏变量的影响是负的,则系数可能被低估。
   
2. **反向因果(双向因果)**:
   - 反向因果问题使得确定偏误方向较为复杂。如果反向因果关系加强了观察到的相关性,那么系数可能会被高估;若削弱相关性,则可能导致系数低估。
3. **测量误差**:
   - 如果解释变量存在随机的测量误差(即“噪声”),通常会导致该变量与因变量之间的关联减弱,结果是回归系数的绝对值会比真实值小——这就是所谓的衰减偏差(attenuation bias)或古典测量误差导致的偏差。因此,在大多数情况下,这种类型的测量误差会导致系数被低估。
为了减少内生性问题对估计的影响,研究者可以采取多种方法,如使用工具变量、控制更多的潜在相关变量、采用面板数据模型等策略。这些方法有助于识别并解决偏误,提供更准确的因果效应估计。
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