关于Eviews里相关图correlogram的分析 - 经管之家

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关于Eviews里相关图correlogram的分析

20124

6

收藏 2010-01-01

悬赏 20 个论坛币已解决

求助高手指点下对于这个相关图的分析

这是美国金融期货掉期利率的每日数据，从99年的2月1日至2000年的12月29日，共500的数据，一阶差分后499个，请牛人指点下滞后项该取几个合适？还有这个相关图里AC和PAC，Q-Stat，p-value说明了什么，为什么第1行显著之后到11行又显著了?应该用AMRA(1,1)还是AMRA(1,(1,11))？
小弟学的不精，望各位哥哥姐姐指点迷津！不胜感激！

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估计你这个一阶差分序列不是平稳序列吧，做个ADF试一下。（你还可以找另外的一个时间序列构成一个VAR，估计一下然后看看这个VAR的反特征根在不在单位圆内也行）不平稳的话AR部分肯定不收敛，自相关或偏相关系数呈现周期性振动

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2010-1-1 21:52:28

估计你这个一阶差分序列不是平稳序列吧，做个ADF试一下。（你还可以找另外的一个时间序列构成一个VAR，估计一下然后看看这个VAR的反特征根在不在单位圆内也行）
不平稳的话AR部分肯定不收敛，自相关或偏相关系数呈现周期性振动

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2010-1-1 21:54:19

Eveiws分析出的相关图在附件里，拜求指点！

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2010-1-1 22:06:52

估计你这个一阶差分序列不是平稳序列吧，做个ADF试一下。（你还可以找另外的一个时间序列构成一个VAR，估计一下然后看看这个VAR的反特征根在不在单位圆内也行）
不平稳的话AR部分肯定不收敛，自相关或偏相关系数呈现周期性振动

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2012-5-27 16:06:49

LZ 请问一下你弄懂图中AC PAC什么意思了么，能不能解释一下。。。。。。。。谢谢

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2013-3-27 00:28:34

我的数据也想这样，只是波动还要剧烈一些

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